Les banques françaises résisteraient bien en cas de cataclysme macroéconomique — Société Générale est la moins robuste

Reuters/Paul Childs

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a dévoilé les résultats de la série de tests de résistance qu’elle a menée auprès de 48 établissements, représentant 70% des actifs bancaires de l’Union européenne. Comme leurs consœurs européennes, les banques françaises s’en sortent globalement bien. 

Les établissements bancaires de l’UE affichent tous un ratio de fonds propres (CET1) suffisamment élevé par rapport aux exigences de l’institution, soit au-dessus de 5,5% après avoir été soumis à un scénario très défavorable sur le plan macroéconomique et financier. Le ratio CET1 est indicateur de la solidité financière des banques très suivi par les autorités de régulation et les investisseurs.

Dans la zone euro, l’objectif était notamment de voir comment pourraient réagir les banques à une contraction de 2,4% du PIB sur trois ans, un recul de 17% des prix de l’immobilier et une chute de 31% du cours des actions, précise la Banque centrale européenne. Pour l’ensemble de l’Union européenne, des évolutions similaires ont été retenues, en intégrant une forte dépréciation des actifs et une brusque réévaluation des primes de risque sur les marchés mondiaux.

Résultat, les plus mauvaises élèves ne sont pas français. Il s’agit de la banque britannique Barclays, dont le ratio CET1 tomberait à 6,37% en 2020 en cas de scénario extrême, suivie de l’établissement italien Banco BPM (6,67%) et d’un autre acteur britannique, Lloyds (6,8%).

Voici les résultats des six banques françaises soumises à cet exercice:

6. Société Générale: 7,61%

5. La Banque Postale: 8,22%

4. BNP Paribas: 8,64%

3. Crédit Agricole: 10,21%

2. Groupe BPCE (Banque populaire et Caisse d’épargne): 10,69%

1. Crédit Mutuel: 13,26%

Société Générale apparaît comme la banque tricolore la plus vulnérable à l’issue des tests. La courbe bleue montre l’évolution de son ratio CET1 en cas de scénario très défavorable pour l’économie:

Capture d’écran des résultats présentés par l’Autorité bancaire européenne. En bleu, l’évolution du ratio CET 1 en cas de scénario extrême. ABE

En comparaison, voici l’évolution jusqu’en 2020 pour l’ensemble des 48 banques testées par l’ABE au sein de l’Union européenne:

Capture d’écran des résultats présentés par l’Autorité bancaire européenne. En bleu, l’évolution du ratio CET 1 en cas de scénario extrême. ABE

Pour les 33 banques testées au sein de la zone euro, le ratio CET1 diminuerait de 3,8 points de pourcentage, à 9,9%. Il resterait donc bien au-dessus des 5,5% exigés par l’Autorité bancaire européenne.

« Les résultats confirment, par rapport à la situation observée il y a deux ans, la plus grande capacité de résistance des banques participantes face aux chocs macroéconomiques », a déclaré Danièle Nouy, présidente du conseil de supervision au sein de la Banque centrale européenne (BCE).

Les banques ont nettement renforcé leurs coussins de fonds propres par rapport à 2016 et les précédents tests de résistance, s’est félicitée l’institution. Et elles semblent mieux armés pour faire face aux actifs risqués.

En dépit d’un scénario macroéconomique plus sévère quand 2016, le ratio de CET1 des 33 établissements testés dans la zone euro s’élève in fine à 9,9% contre 8,8% obtenu il y a deux ans.

L’exercice réalisé en 2018 a pris en compte la règle comptable IFRS 9 introduite cette année, qui contraint les banques à provisionner bien plus tôt qu’auparavant pour leurs créances douteuses, souligne Reuters.

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